QuantLib

QuantLib представляет собой кроссплатформенную библиотеку на С++ для количественного финансового анализа, позволяющую осуществлять моделирование, ценообразование, торговлю и управление рисками на практике. Библиотека также оснащена оболочками, имеющими вид модулей Python/Ruby/Scheme. Имеются расширения для Excel, R и Mathematica. Другие подобные расширения находятся в стадии разработки. QuantLib предлагает инструменты, полезные как для практического внедрения, так и для продвинутого моделирования. Поддерживает рыночные соглашения, модели кривых дохода, программу решения, PDE, метод Монте-Карло (поддерживается малый интервал изменения), экзотические параметры, VAR и многое другое.

Домашняя страница